Keltner Channel – это индикатор технического анализа, названный в честь своего основателя Честера Кельтнера. Инструмент создан в 1960 году, но пользуется популярностью спустя более чем 60 лет после своего появления.
Настройка Канала Кельтнера
Индикатор внешне напоминает полосы Боллинджера, но технически отличается от них. Ленты определяют диапазон движения котировок, тогда как индикатор Кельтнера показывает тренд и с более высокой точностью.
Средство технического анализа построено на 3-х линиях:
- Верхняя граница – 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя + 2 ATR*10;
- Скользящая средняя с периодом 20;
- Нижняя граница – 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя – 2 ATR*10.
Нижняя и верхняя линии вычисляются путем прибавления и вычитания дневного диапазона цены. На их основе формируется канал волатильности.
Как торговать с Keltner Channel
Раньше для получения торговых сигналов нужно было просто дождаться выхода цены за пределы нижней или верхней границы канала. Если цена стремится вверх, мы наблюдаем бычий тренд, при движении вниз – тренд является медвежьим. Но в те времена на финансовых биржах не использовались компьютеры, а торговых терминалов не существовало вовсе. Сегодня на поведение мирового финансового рынка влияет гораздо больше факторов. Поэтому без помощи дополнительных индикаторов Каналы Кельтнера часто дают ложные сигналы. При использовании индикатора можно наблюдать, как цена выходит за пределы границы и быстро возвращается обратно.
Для получения точных сигналов рекомендуем сочетать Keltner Channel с инструментом ADX или RSI. Мы рассмотрим на примере комбинацию с индикатором RSI, имеющим периодом 14 (установлен по умолчанию). Зона перекупленности – выше уровня 65, зона перепроданности – ниже уровня 35.
Минимальный таймфрейм составляет от 15 минут. Оптимальный срок экспирации – 3-5 свечей.
Сигнал на покупку CALL-опциона
CALL-опцион можно покупать при следующих условиях:
- Цена пребывала внутри канала, а затем пробила его верхнюю границу и продолжает двигаться в этом направлении. Дополнительное условие – свеча, пробившая канал, имеет большее тело в сравнении с предыдущими.
- RSI пересек уровень 65 и продолжает двигаться вверх в зоне перекупленности.
CALL-опцион нужно покупать на сигнальной свече, то есть в момент пробоя каналов. Дожидаться открытия следующей свечи не рекомендуем.
Сигнал на покупку PUT-опциона
При торговле на понижение действуют следующие правила:
- Цена некоторое время была в пределах канала, но пробила нижнюю границу и продолжает двигаться вниз. В идеале тело у сигнальной свечи должно быть больше, чем у предыдущих. В этом случае гарантируется сильный сигнал.
- Индикатор RSI на данном уровне пересекает сверху вниз уровень 35 и продолжает движение в данном направлении в зоне перепроданности.
Входите в короткую позицию на сигнальной свече.
